Kensington (Olympia) adlı tren istasyonunun hikayesi, 1844'te "Kensington İstasyonu" olarak açılmasıyla başladı ancak kısa süre sonra kapandı. 1862'de Metropolitan hattı ile yeniden faaliyete geçip 1868'de "Kensington Addison Road" adını aldı. İstasyonun asıl önemi, II. Dünya Savaşı sırasında Müttefik Kuvvetler Komutanlığı karargahına yakınlığı nedeniyle stratejik bir üsse dönüşmesinde yatmaktadır. 1944'te General Dwight D. Eisenhower, Normandiya Çıkarması hazırlıkları için Galler'e yaptığı seyahatlerde bu istasyonu kullandı.
Savaş sonrası 1946'da adı "Kensington (Olympia)" olarak değiştirilen istasyon, Postane Tasarruf Bankası çalışanlarını taşımaya başladı. Ancak, istasyonun varlığı "Ulusal Sırlar Yasası" gereği 1958 yılına kadar halktan gizli tutuldu. Bu gizlilik perdesi, 1958'de Earl's Court üzerinden District hattı servislerinin başlamasıyla kalktı. Günümüzde Kensington (Olympia), Londra'nın 2. Bölgesi'nde yer almasıyla 1. Bölge'ye girmeden seyahat imkanı sunuyor. Büyük yenileme çalışmalarının ardından modern bir görünüme kavuşan istasyon, hala Londra'nın en az kullanılan noktalarından biri olma özelliğini sürdürmektedir.